一、介紹一下期貨和指數(shù)？

1、什么是期貨？ 　　　　所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。
這個標的物，又叫基礎資產(chǎn)，對期貨合約所對應的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務買入期貨合約對應的標的物；
而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結(jié)算差價，例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個平均來對在手的期貨合約進行最后結(jié)算）。
當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
　　　　廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權(quán)合約。
大多數(shù)期貨交易所同時上市期貨與期權(quán)品種。
　　2、期貨有哪些種類？什么是股指期貨？什么是利率期貨？什么是外匯期貨？ 　　　　期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
商品期貨中主要品種可以分為農(nóng)產(chǎn)品期貨、金屬期貨（包括基礎金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類；
金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。
所謂股指期貨，就是以股票指數(shù)為標的物的期貨。
雙方交易的是一定期限后的股票指數(shù)價格水平，通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進行交割。
　　　　所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以回避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。
利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。
通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。
　　　　所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來回避匯率風險。
它是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國。
　　 期 貨 商品期貨 農(nóng)產(chǎn)品期貨　　 金屬期貨（基礎金屬期貨、貴金屬期貨） 　　 能源期貨　　 金融期貨 外匯期貨　　 利率期貨（中長期債券期貨、短期利率期貨）　　　　3、股指期貨與股票相比，有哪些不同點？ 　　　　股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要： 　　　?。?）、期貨合約有到期日，不能無限期持有。
　　　　股票買入后可以一直持有，正常情況下股票數(shù)量不會減少。
但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。
因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易后就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結(jié)頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現(xiàn)金結(jié)算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉(zhuǎn)到下一個月。

二、期貨商品指數(shù)是怎么來的？

比如豆一0901的周線及月線目前是這樣的，但0901到期時該做0905時，0901就會超大的跳空高開或低開（換月份時）此時，原本0901的周線就會完全錯亂，雖然現(xiàn)在已經(jīng)在做0905了，但是0905做完再做0909，0909做完又會回到1001（其實1001就是0901的延續(xù)，也就是0901的圖），我們就無法分清它的周線及月線到底是怎么一個樣子了。
為了解決這個問題，豆一就出現(xiàn)了一個指數(shù)，大概就是所以月份的一個綜合表現(xiàn)吧，但我覺得它好像是每個時期最主力的月份走勢就是豆一指數(shù)的走勢。
豆一指數(shù)從一開始到現(xiàn)在，它的每一個過程就是曾經(jīng)最主力的月份的走勢，它對豆一的長期趨勢把握得比較好。
不好意思，我只知道指數(shù)的作用，不確定他是怎么形成的。

三、什么是期貨指數(shù)

股指期貨 就是我們看的滬深300

四、

五、期貨指數(shù)是指什么

道富投資T+0為您解答:股票指數(shù)期貨簡稱:股指期貨。
股指期貨就是將某一股票指數(shù)視為一特定的、獨立的交易品種。
開設其對應的標準期貨合約，并在保證金交易（或杠桿交易）體制下，進行買空、賣空交易，通常股指期貨都使用現(xiàn)金交割。
股票指數(shù)期貨的最大特點為同時具備期貨和股票的特色。
首先是一份期貨合約，即先期定價遠期交貨，僅付保證金；
其次具有股票特征，因為指數(shù)代表著特定市場股票的價值。
其交割形式與傳統(tǒng)期貨大相徑庭，合約到期時，以結(jié)算指數(shù)與未平倉指數(shù)對比，投資者支付或收取兩個指數(shù)折算的現(xiàn)金差額，即完成交割。

六、商品期貨指數(shù)是怎么計算的？請舉例說明一下，謝謝

國際上商品指數(shù)的計算方法主要有兩種①等權(quán)重法②不等權(quán)重加權(quán)法　　目前，國際上著名的商品指數(shù)，主要采用的是“不等權(quán)重加權(quán)法”　　南華商品期貨指數(shù)采用了以上兩套計算方法，分別算出兩套指數(shù)。
　　南華商品期貨指數(shù)等權(quán)重法計算公式：　　Ⅱα為調(diào)整系數(shù)，即品種加入之后和加入之前的比值，F(xiàn)n為各品種的當前價格，Pn為各品種的基期價格，n為期貨品種的數(shù)量。
　　南華商品期貨指數(shù)不等權(quán)重加權(quán)法計算公式：　?、颚翞檎{(diào)整系數(shù)，aj為農(nóng)業(yè)拼各品種相應的持倉資金權(quán)重系數(shù)， Fj為成分品種當前價格， Pj為成分品種基期價格。
　?、颚聻檎{(diào)整系數(shù)，bj為工業(yè)品各品種相應的持倉資金權(quán)重系數(shù)，F(xiàn)j為成分品種當前價格， Pj為成分品種基期價格。
　?、颚脼檎{(diào)整系數(shù)，cj為金屬各品種相應的持倉資金權(quán)重系數(shù)， Fj為成分品種當前價格， Pj為成分品種基期價格。
　　用以上公式算出農(nóng)業(yè)品指數(shù)、工業(yè)品指數(shù)以及金屬指數(shù)后，然后再采用加權(quán)平均法計算最終的綜合商品指數(shù)。
沒有你說的RB指數(shù)，有CRB指數(shù)，除非你指的螺紋鋼指數(shù)，螺紋鋼指數(shù)是根據(jù)上市合約進行加權(quán)得來。

七、期貨的指數(shù)怎樣計算一點多少錢

股指期貨是每0.2個點一跳，跳一下是60元。
一個點跳5下，就是300元了~~~！

八、什么是期貨指數(shù)?。?/h2>

股票指數(shù)期貨（以下簡稱股指期貨）是一種以股票價格指數(shù)作為標的物的金融期貨合約。
股市投資者在股票市場上面臨的風險可分為兩種。
一種是股市的整體風險，又稱為系統(tǒng)風險，即所有或大多數(shù)股票的價格一起波動的風險。
另一種是個股風險，又稱為非系統(tǒng)風險，即持有單個股票所面臨的市場價格波動風險。
通過投資組合，即同時購買多種風險不同的股票，可以較好地規(guī)避非系統(tǒng)風險，但不能有效地規(guī)避整個股市下跌所帶來的系統(tǒng)風險。
進入本世紀70年代之后，西方國家股票市場波動日益加劇，投資者規(guī)避股市系統(tǒng)風險的要求也越來越迫切。
由于股票指數(shù)基本上能代表整個市場股票價格變動的趨勢和幅度，人們開始嘗試著將股票指數(shù)改造成一種可交易的期貨合約并利用它對所有股票進行套期保值，規(guī)避系統(tǒng)風險，于是股指期貨應動而生。
利用股指期貨進行套期保值的原理是根據(jù)股票指數(shù)和股票價格變動的同方向趨勢，在股票的現(xiàn)貨市場和股票指數(shù)的期貨市場上作相反的操作來抵消股價變動的風險。
股指期貨合約的價格等于某種股票指數(shù)的點數(shù)乘以規(guī)定的每點價格。
各種股指期貨合約每點的價格不盡相同，比如，恒生指數(shù)每點價格為50港元，即恒生指數(shù)每降低一個點，由該期貨合約的買者（多頭）每份合約就虧50港元，賣者每份合約則賺50港元。
比如，某投資者在香港股市持有總市值為200萬港元的10種上市股票。
該投資者預計東南亞金融危機可能會引發(fā)香港股市的整體下跌，為規(guī)避風險，進行套期保值，在13000點的價位上賣出3份3個月到期的恒生指數(shù)期貨。
隨后的兩個月，股市果然大幅下跌，該投資者持有股票的市值由200萬港元貶值為155萬港元，股票現(xiàn)貨市場損失45萬港元。
這時恒生指數(shù)期貨亦下跌至10000點，于是該投資者在期貨市場上以平倉方式買進原有3份合約，實現(xiàn)期貨市場的平倉盈利45萬港元，期貨市場的盈利恰好抵消了現(xiàn)貨市場的虧損，較好的實現(xiàn)了套期保值。
同樣，股指期貨也像其他期貨品種一樣，可以利用買進賣進的差價進行投機交易。